单选题
A贝塔为正值
B阿尔法为零
C贝塔为负值
D阿尔法为正
E以上各项均不准确
正确答案
答案解析
略
相似试题
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（）
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假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）
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根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）
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按照CAPM模型，假定市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确（）
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根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。
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CAPM的一个重要特征是在均衡状态下，每一种证券在切点组合T中的比例（）。
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根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（）
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分析CAPM模型与APT模型的异同？
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CAPM模型的参数主要包括什么？
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