VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（）

在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

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在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是（）。

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计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

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VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。（）

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VaR用于风险管理时，没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。（）

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在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会（ISDA）都要求金融机构基于VaR来确定（）。

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通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额，可以使其确切地明了所进行的金融交易有多大风险，有效防止过度投机行为的出现。（）

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通过注册国际投资分析师（CIIA）考试的人员，如果拥有在财务分析、资产管理或投资等领域（）以上相关的工作经历，即可获得由国际注册投资分析师协会授予的CIIA称号。

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