单选题
A德尔塔—正态分布法
B历史模拟法
C蒙特卡罗模拟法
D线性回归模拟法
正确答案
答案解析
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。因此，历史模拟法可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况，可以捕捉各种风险。
相似试题
蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
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（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
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VaR的计算方法有（）。
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VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。
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用市场预期回报率倒数法计算股票市盈率时，在不变增长模型中，我们可以进一步假定（）。
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历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。
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VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。（）
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历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）
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VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（）
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