单选题
ARiskCalc模型
BKMV的Credit Monitor模型
C死亡率模型
DCredit Risk+模型
正确答案
答案解析
目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。D项，Credit Risk+模型是信用风险组合模型。
相似试题
商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。
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下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。
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下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。
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Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
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在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
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商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（）。
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下列各项不属于关键风险指标的是（）。
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下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。
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下列各项不属于债项特定风险因素的是（）。
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