单选题
A风险价值
B市场价值
C贷款价值
D损失价值
正确答案
答案解析
略
相似试题
风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。
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风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。
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（）是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
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风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。（）
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风险价值指在（）和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
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VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）
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在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）
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（）指超过一定置信水平的损失，其发生概率很小，但发生则损失金额很大。
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下列哪个是对99％的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释？该机构（）
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