判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。
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风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。
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（）是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
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风险价值指在（）和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
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在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失称为（）
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在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）
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VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）
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敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究（）市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
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预期损失（EL）是指在一定时间跨度内，银行预计平均损失的金额。（）
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