A行权价为2300点的沪深300指数看涨期权
B行权价为2300点的沪深300指数看跌期权
C行权价3.5元的工商银行看涨期权(欧式)
D行权价为250元的黄金期货看跌期权(美式)
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有()。
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1973年,美国经济学家()引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值,推导出不支付红利的股票期权定价公式。
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对于消费类资产的商品远期或期货,期货定价公式一般满足()。
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对于消费类资产的商品远期或期货,期货定价公式一般满足()。
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在进行利率互换合约定价时,浮动利率债券的定价可以参考()。
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BS模型的假设前提有()。
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下列关于无套利定价理论的说法正确的有()。
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互换可以用来增加交易中的杠杆。
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下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有()。
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