债券的到期收益率又称最终收益率。

债券到期收益率

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（）的收益率曲线表示随着债券剩余期限长度的增加，债券到期收益率先增加后减少。

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若其他条件相同，债券价格与收益率呈（）变动，债券的到期期限与收益率呈（）变动。

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买入债券后持有一段时间，又在债券到期前将其出售而得到的收益率为（）。

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（）又称持久期，它是反映债券人格与收益率变动的线性关系，是测量债券的利率敏感性的重要工具。

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当市场收益率曲线大幅波动时，债券到期收益率与其实际回报率之间的误差较小。

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债券A是面值为1000元、期限为1年的零息债券，市场价格为934.58元，则债券A的到期收益率是（）。

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某贴息债券面值为100元，3月1日的贴现价格为98．5元，5月1日到期，采取单利计算，则到期收益率为：（）

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某债券面值1000元，票面利率8%，期限3年，到期一次还本付息。投资者在债券发行1年后以1090价格买入并持有至期满，则到期收益率为（）。

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