单选题
A标的资产价格
B行权价格
C标的资产价格波动率
D离期权到期的期限
正确答案
答案解析
略
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对于看涨期权，期权价值和下面哪个指标成反比？（）
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下面哪个指标对看涨期权和看跌期权的影响一致？（）
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下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）
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一般情况下看涨期权对合格资本的影响是（）。
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以下哪一个选项对美式看涨期权的描述是正确的？（）
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针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）
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甲公司为执行一个收购计划购买了一个日元欧式看涨期权（欧式期权即只能在到期日执行的期权），如果到期日日元不涨反跌，则该公司（）。
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某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易，目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR，下面描述哪项正确？（）
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某银行持有一项期权头寸来对冲风险。该期权使得持有人在期权有效期内有一次机会按照对应的资产的市场价格来改变行权价，则下面描述中正确的是哪项？（）
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