A该期权属于非路径依赖期权,面临着更高市场操纵风险
B该期权属于非路径依赖期权,面临着更高对家信用风险
C该期权属于路径依赖期权,面临着更高市场操纵风险
D该期权属于路径依赖期权,面临着更高对家信用风险
某机构希望能够对冲其期权组合的风险,选择了Delta对冲,即经过头寸建立后,该期权组合的Delta变成了零,那么下面哪个项目是正确的?()
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Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()
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某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易,目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR,下面描述哪项正确?()
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不活跃于从事期权交易的银行,期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时,应该纳入的期权合约风险不包括:()。
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积极进行期权交易的银行,应该采用的期权风险资本计提的方法为:()。
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某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少,在何时潜在的风险暴露可能是最大的?()
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某银行目前持有的债券组合久期为5,面值为10亿,市场价值为11亿,为了完全对冲该组合的利率风险,该银行应该选择下面哪个具体方式?()
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持有股票通常用什么方法来衡量风险?外汇头寸和铜期货又分别以什么来衡量?()
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下面哪种情况可能出现期权头寸表现出负Gamma的特征?()
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