从理论上讲，看涨期权的价格不会超过（）。

其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。

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其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。

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某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。

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如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。

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如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。

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假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

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标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。

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标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。

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在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

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