A0.46
B4.31
C8.38
D5.30
标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为()元。
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在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。
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根据下面资料,回答问题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
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根据下面资料,回答问题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
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根据下面资料,回答问题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
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影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
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影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
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下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有()。
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在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸(标的资产无红利支付)的最好方式是()。
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