影响债券久期的因素有（）。

关于麦考利久期的描述，正确的是（）。

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假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。

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债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。

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国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。

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选择CTD时，久期相同的债券中，收益率高的债券相对便宜。

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某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。

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某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。

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久期中性意味着，债券市场收益率在小幅度波动时，组合的价值几乎不变。（）

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对收益率在3%以上的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。

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