A首先计算信用风险和操作风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和三级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本)
B首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和三级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本),最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本
C首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和二级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本),最后是操作风险对应的一级资本和三级资本
D首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和二级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本),最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本
在计算银行合格资本时,应该从资本中扣减的部分不包括下面哪项?()
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银行操作风险资本计算应基于()。
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债务资本工具所赋予债务发行机构的买入期权,在进行资本计算时,是否需要计提资本?()。
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利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为()。
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合格资本中,披露准备属于:()
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一般情况下看涨期权对合格资本的影响是()。
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目标资本比率是()银行的合格资本与风险加权资产之间的比率。
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巴塞尔新资本协议对操作风险的定义为:由于不健全或失败的内部程序导致损失的风险。如果按照这个定义,则在计量操作风险资本时,会导致如下哪个选项?()
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以下四种计算银行在不同的商业和信用周期所需资本的方法中的哪一种在银行需要资本时可提供最高的资本?()
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