一般来说，期权的权利期间越长，期权的时间价值（）。

已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。

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知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。

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当期权合约到期时，期权合约的时间价值等于（）。

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期权交易双方所享受的权利和所承担的义务是一样的。

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期权的时间价值（）。

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期权的时间价值与标的商品市价波动性的关系是（）。

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某投资者购买200个IBM股票的欧式看涨期权（投资者仅能在到期日执行），合约规定价格为138美元，权利金为4美元。若股票价格在到期日低于138美元，则下列说法正确的是（）。

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买入期权（看涨期权）

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关于影响期权价格的因素，正确的是（）。

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