A期权的时间价值随标的商品市价波动性的增加而提高
B期权的时间价值随标的商品市价波动性的减少而下降
C期权的时间价值与标的商品市价波动性无关
DA和B仅对看涨期权成立
如果以m表示期权合约的交易数量,当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时,每一个看涨期权的内在价值E等于()。
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已知某期权标的资产的市价P=100美元,期权的履约价格Pe=100美元,权利期间T=1年,无风险年利率R=5%,标的资产收益率的标准差σ=4%,试利用布莱克-斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
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知某期权标的资产的市价P=100美元,期权的履约价格Pe=100美元,权利期间T=1年,无风险年利率R=5%,标的资产收益率的标准差σ=4%,试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
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当期权合约到期时,期权合约的时间价值等于()。
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一般来说,期权的权利期间越长,期权的时间价值()。
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期权的时间价值()。
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资金的时间价值
名词解析查看答案
盈亏平衡分析按是否考虑货币的时间价值分为()。
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资金的时间价值是资金随着时间的推移而产生的增值部分。
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