证券组合的风险主要由系统风险决定。

如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）

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证券投资组合的非系统风险包括（）

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套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）

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可分散风险可通过（）来消减，而不可分散风险由（）而产生，它对所有股票都有影响，不能通过证券组合而消除。

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资产配置的意义在于能有效分散并降低非系统风险。资产配置是投资最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。（）

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证券市场线可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。

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考虑5%收益的国库券和下列风险证券： 证券A：期望收益=0.15；方差=0.04 证券B：期望收益=0.10；方差=0.0225 证券C://期望收益=0.12；方差=0.01 证券D://期望收益=0.13；方差=0.0625 风险厌恶者将选择由国库券和上述风险证券之一组成的哪一个资产组合？（）

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不可分散风险来自企业外部，对所有公司均产生影响，表现为整个证券市场平均收益率的变动，投资者无法控制和回避，因此不能通过证券投资组合即多角化投资而分散。不可分散风险主要包括（）。

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什么是证券投资的风险？系统风险主要包括哪些内容？非系统风险又包括哪些内容？

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