套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）

讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？

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一个充分分散风险的资产组合是指（）

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论述套利定价理论和资本资产定价模型的一致性。

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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）

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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）

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无套利定价法既是一种定价方法，也是定价理论中最基本的原则之一。

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假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风险溢价进行描述，工业生产的风险溢价为6%，利率风险溢价为2%，消费者信心风险溢价为4%，使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。若无风险利率为6％，该股票的期望收益率为（）。

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根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）

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根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（）

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