单选题
A历史模拟法
B方差-协方差法
C标准法
D蒙特卡洛模拟法
正确答案
答案解析
方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
相似试题
（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
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一般来说，各风险因子的变动是呈（）的，此时采用一般的风险管理模型便己足够，但在市场出现重大变化时，各风险因子便会变得难以预测，过去的历史资料对预测此类变化的帮助极少。
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商业银行的财务控制部门通常采取（ ）的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。
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（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化，从而得知相应资产的变化。
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商业银行在设计限额体系时应当考虑资本实力、外部市场的发展变化情况等因素。
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用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。
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信用风险压力测试中，（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化，从而得知相应资产的变化。
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（）主要是测量市场因素的变化与金融资产收益变化之间的关系。
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（）指通过市场上类似资产的信用价差（CreditSpread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。
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