基差逐利型套期保值是由（）提出的

以下不符合基差逐利型套期保值观点的是（）。

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基差交易可以使基差不变，从而在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。（）

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基差交易不能保证基差不变，从而也无法保证结束套期保值交易时取得理想的保值效果。（）

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基差的数值并不是恒定的，基差的变化使套期保值承担着一定的风险，套期保值者并不能完全将风险转移出去。（）

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套期保值是用较小的基差风险替代较大的（）。

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期货价差实际上就是套期保值中常提到的基差。（）

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不管现货市场上实际价格是多少，只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现（）。

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对买入套期保值而言，基差走强，（）。（不计手续费等费用）

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采用（）方式，无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。

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