久期是债券价格对（）的一阶倒数。

久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。

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久期是对固定收益类证券价格相对波动性的一种量化估算。

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凸度是价格对收益率的二阶导数，或者用久期对收益率求一阶导数。

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用来拟合S形曲线的两个常用预测模型为龚珀兹模型和逻辑斯蒂模型。当时间序列取对数后的一阶差分的环比近似为一常数时，使用前者进行模拟；当时间序列取倒数后的一阶差分的环比近似为一常数时，使用后者进行模拟。

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利用修正久期可以计算出收益率变动（）单位百分点时债券价格变动的百分数。

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一个债券久期为3.5年，当到期收益率从8%上升到8.3%时，债券价格预期的变化百分数是多少？

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假设投资者持有一只债券，当期市场价格为97，面值为100，久期为2.4，则当市场收益率上升1%时，该债券的价格变化约为（）

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一种9年债券的到期收益率为10%，久期为7.194年。如果市场到期收益率变动了50个基点，其价格会变动多大比例？

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一种面值1000元的附息债券的息票率为6%，每年付息一次，修正的久期为10年，市价为800元，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%，那么运用久期计算法，预计其价格将降低：（）

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