久期是对固定收益类证券价格相对波动性的一种量化估算。

久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。

判断题查看答案

久期是债券价格对（）的一阶倒数。

单选题查看答案

凸度是价格对收益率的二阶导数，或者用久期对收益率求一阶导数。

判断题查看答案

利用修正久期可以计算出收益率变动（）单位百分点时债券价格变动的百分数。

单选题查看答案

一种9年债券的到期收益率为10%，久期为7.194年。如果市场到期收益率变动了50个基点，其价格会变动多大比例？

简答题查看答案

一种面值1000元的附息债券的息票率为6%，每年付息一次，修正的久期为10年，市价为800元，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%，那么运用久期计算法，预计其价格将降低：（）

单选题查看答案

一个债券久期为3.5年，当到期收益率从8%上升到8.3%时，债券价格预期的变化百分数是多少？

简答题查看答案

假设投资者持有一只债券，当期市场价格为97，面值为100，久期为2.4，则当市场收益率上升1%时，该债券的价格变化约为（）

单选题查看答案

β值衡量的是证券的系统风险，它表示证券收益波动对市场平均收益波动的敏感性。

判断题查看答案