A期权;信用;违约概率
B期权;信用;违约损失率
C期权;信用;违约资本产量
D期权;信用;违约风险暴露
当公司价值小于负债价值时,Merton模型认为,举债公司应该做的行动是下列哪一个?()
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可用于BASEL Ⅱ信用评级模型基础的模型是()。
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银行的内部模型不仅用于计算信用风险以确定所需的资本充足,同时必须运用在信用风险的哪一选项?()
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以下四个模型中的哪一个通常用于中小型企业的贷款评级?()
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符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是()。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
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为了构造信用损失模型,通常的观测期长度为()。
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为促进内部模型法的使用,银行自己的模型必须符合几个方面的定性、定量标准?()
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利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为()。
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当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易,且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时,BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时,可以使用下列哪种模型?()
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