单选题
A必须遵照巴塞尔委员会的硬性要求
B银行可以自行选择，但必须报监管当局批准
C必须遵照监管当局的硬性要求
D银行可以自行选择三种常用模型技术中的任何一种
正确答案
答案解析
略
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下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
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银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于（）等。
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VaR模型的兴起开始于（）年。
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市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（ ）
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基于（）构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。
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计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（ ）。
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在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。
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在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是（ ）。
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在实际操作中，以下（ ）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。
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