多选题
A方差—协方差法
B历史模拟法
C蒙特卡罗模拟法
D资产财务状况分析法
E累计总敞口头寸法
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行根据债务人、担保人或第三人可受偿资产的实际情况，可优先选择（）的资产作为抵债资产。
单选题查看答案
商业银行可根据自身的（），自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。
多选题查看答案
银行在选择VaR的常用模型技术时（）。
单选题查看答案
（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
单选题查看答案
K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg），VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt-1）；最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子（）。
单选题查看答案
K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg），VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt-1）；最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小为（）。
单选题查看答案
根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择（ ）来计量操作风险监管成本。
多选题查看答案
银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法，计量方法应当不必满足（）要求。
单选题查看答案
根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括（ ）。
单选题查看答案