多选题
A无风险利率
B该股票的β值
C市场组合的期望收益率
D相关系数
正确答案
答案解析
略
相似试题
按照资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率所考虑的因素有（）
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假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
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公司拟通过发行股票来为项目融资，公司投资风险系数为1.4，长期国债利率为5%，市场投资组合预期收益率为12%，利用资本资产定价模型计算的发行股票权益资金成本率为（）。
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假定强生股份公司普通股股票的β值为1.2，无风险利率为5%，市场投资组合的期望收益率为10%，计算该公司按资本资产定价模型计算的普通股资金成本。
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套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
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论述套利定价理论和资本资产定价模型的一致性。
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特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。
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资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
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资本资产定价模型假设（）
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