多选题
A标的股票指数
B市场利率
C标的股盘指数波动率
D股息率
正确答案
答案解析
股指期货的理论价差：F（T2）-F（T1）=S（r-d）（T2-T1）/365，公式中的各个变量都与理论价差有关，其中F（T1）为近月股指期货价格；F（T2）为远期股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。
相似试题
如果交易者预期近期与远期两个相关期货合约的价差将缩小，则应该采取的交易策略是（）。
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在一系列合理的假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。（）
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股指期货远期合约价格大于近期合约价格时，称为（）。
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当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约时，这种市场状态称为反向市场。（）
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牛市套利的交易方式是买进近期月份期货合约的同时，卖出远期月份期货合约。（）
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如果临近合约到期，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过（），使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。
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假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利。 假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。
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外汇期货的蝶式套利，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量的（）。
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在反向市场中，一般来说，对商品期货而言，当市场行情上涨，在近期月份合约价格上升时，远期月份合约的价格也上升，且远期月份合约价格上升可能更多。（）
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