衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。

衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。

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当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（）

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夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）

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特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）

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在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。

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（）是衡量证券承担系统风险水平的指数。

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证券组合的风险随着组合中所包含证券数量的增加而降低。（）

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在不卖空的情况下，相关系数越小的证券组合可获得越小的风险。（）

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β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。（）

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