单选题
A大于
B小于
C等于
D不少于
正确答案
答案解析
资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系，是通过投资者对持有证券数量的调整并引起证券价格的变化而达到的。根据单个证券的收益和风险特征，给定一个证券组合，如果投资者愿意持有的某一证券的数量不等于已拥有的数量，投资者就会通过买进或卖出证券进行调整，并因此对这种证券价格产生涨或跌的压力。在得到一组新的价格后，投资者将重新估计对各种证券的需求，这一过程将持续到投资者对每一种证券愿意持有的数量等于已持有的数量，证券市场达到均衡。
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证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）
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由资本资产定价模型的假设可以得出（）
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下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是（）
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下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（）
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关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）
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（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
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套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。
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证券市场线（SML）是以（）和（）为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”，即风险资产的期望收益与风险是匹配的。
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当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T（）市场组合M。
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