期权费由期权的市场价值和内在价值组成。（）

期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括（　）。

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衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。

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股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元／股，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。

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影响期权价值的主要因素不包括（　）。

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期权的价值受（）以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响，因此期权的定价十分复杂。

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下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（）。

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CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）

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在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是（　）。

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如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为（　）。

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