单选题

为了确保银行内部评级模型的准确性，特别是资本充足预测的效果，需要对模型进行压力测试。压力测试需要充分反映以下哪个情况？（）

A宏观经济充分上行状态下的情形

B海外新兴市场出现震荡情形

C国内局部行业逐渐被进口产品替代

D国内货币政策突然转入紧缩情形

略

相似试题

符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
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通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项？（）
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IRB法模型中，银行必须设定最少几个违约概率的评级级别？（）
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下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。
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BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法？（） Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法
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审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是：（）。
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如果某个银行开始实施内部模型法，（）。
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可用于BASEL Ⅱ信用评级模型基础的模型是（）。
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根据惠誉评级关于1990年到2003年银行倒闭案例研究的特别报告，全球银行的累计倒闭率达到了5.52％。实际累计违约率仅为0.48％，这表明了以下哪项？（）
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银行风险与监管国际证书（ICBRR）