简答题

内部评级法的核心风险参数(风险因素)有哪些?

正确答案

内部评级法的核心风险参数有:违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)和有效期限(M)。银行应当根据PD、LGD和EAD计算预期损失(EL)和非预期损失(UL)。

答案解析

相似试题
  • 内部评级法适用于哪些风险暴露?是不是所有的上述信用风险暴露都要应用内部评级法?要遵循什么原则??

    简答题查看答案

  • 什么是信用风险内部评级体系的验证?主要包括哪些内容?

    简答题查看答案

  • 内部评级初级法下合格的信用风险缓释工具有哪些?

    简答题查看答案

  • 内部评级高级法下合格的信用风险缓释工具有哪些?

    简答题查看答案

  • 什么是内部评级法?什么是内评法的初级法和高级法?

    简答题查看答案

  • 什么是市场风险的内部模型法?

    简答题查看答案

  • 什么是市场风险内部模型验证?主要包括哪些内容?

    简答题查看答案

  • 采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求?

    简答题查看答案

  • 第一支柱对内部模型法计量市场风险资本的范围有何要求?

    简答题查看答案