简答题

第一支柱对内部模型法计量市场风险资本的范围有何要求?

正确答案

根据银监会对市场风险内部模型法的相关要求,市场风险资本计量范围包括商业银行交易账户的利率风险和股票风险、交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险,以及相关的期权性风险。商业银行的结构性外汇敞口不在计算范围之内。

答案解析

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