当相关系数从+1到-1变化时，证券组合的风险（）
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只要证券之间的收益变动不具有完全正相关关系，证券组合风险就一定小于单个证券的加权平均值。
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按照资产组合理论，仅当两种资产的相关系数为（）时资产组合的风险最小。
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某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6，它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%，股票市场的平均收益率为18%，假设无风险收益率为10%，试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。
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假设A证券的预期报酬率为10%，B证券的预期报酬率为16%，它们所占比例分别为0.4和0.6，它们的相关系数为0.4，证券组合的预期报酬率为（）。
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如果两种股票的相关系数为1，则这两种股票经过合理组合，也能达到分散风险的目的。
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某公司有甲，乙，丙三种股票构成的证券组合，其贝他系数分别为2.0，1.0和0.5，其在组合中所占的比重分别为60%，30%和10%，股票的市场报酬率为14%，无风险报酬率为10%。确定这种证券组合的必要报酬率。
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某公司持有A、B、C三种股票，股票投资帐面价值分别为：600、300、100万元，三种股票的β系数分别为1.2、0.8和1.1。若市场平均收益率为15%，无风险收益率为8%。要求：分别确定由A、B和C三种股票组成的证券组合的β系数、风险收益率和必要收益率
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银行进行证券投资时，只考虑单个证券的风险以及全部证券的组合风险即可。
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