单选题

关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。

A看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的

BTheta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标

C无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda

D一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

略

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