判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。
单选题查看答案
对单一证券的风险的衡量就是对证券预期收益变动的可能性与变动幅度的衡量，只有当证券的收益出现负的变动时才能被称为风险。
判断题查看答案
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？（）
单选题查看答案
所有包含在过去证券价格变动的资料和信息已完全反映在证券的现行市价中，证券价格的过去变化和未来变化是不相关的。符合这一特征的是（）
单选题查看答案
技术分析认为市场具有不完全性，信息通常是不完整的，不是所有影响证券市场的因素，都必然体现在股票价格的变动上。
判断题查看答案
当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
判断题查看答案
根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则（）
单选题查看答案
市场风险指的是市场利率变动引起证券投资收益不确定的可能性。
判断题查看答案
在通货膨胀条件下，固定收益证券的风险要比变动收益证券（）。
单选题查看答案