随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（　）

随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为（　）。

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随机变量x的概率分布表如下： 则随机变量X的期望是（）。

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随机变量y的概率分布表如下。 随机变量Y的方差为（）。

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随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。（　）

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期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。（　）

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（　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

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（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

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秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的相关程度，而且也无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。（　）

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（）的基本思想是将观测变量进行分类，将相关性较高，即联系比较紧密的分在同一类中，而不同类变量之间的相关性则较低，每一类变量实际上就代表了一个基本结构，即公共因子。

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