违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（　）年的数据。

客户信用评级中，违约概率的估计包括（　）。

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客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?（　）

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商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。（　）

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银行可使用（）估计违约概率，前提是证明估计的违约概率反映了授信标准以及生成数据的评级体系和当前评级体系的差异。

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对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

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（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

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商业银行可以采取（）、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估计债务人的违约概率。

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根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　）。

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目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。

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