判断ARMA过程x_t=0.7x_t-1-0.1x_t-2+ε_t-0.14ε_t-1的平稳性。

判断ARMA过程xt=0.7xt-1-0.1xt-2+εt-0.14εt-1的可逆性。

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对于如下AR(2)随机过程：Xt=Xt-1+0.06Xt-2+εt，该过程是否是平稳过程？

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简述ARMA模型的建模思想、特点。

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自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Yt的因素不是Xt，而是关于Xt的预期X*t，且预期X*t形成的过程是X*t-X*t-1=γ（Xt-X*t-1），其中0〈γ〈1，γ被称为（）。

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对于模型：Yt=β1β2Xt+μt。

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对于模型：Yt=β1β2Xt+μt。

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设Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3Xt-3+ut 要求：用2阶有限多项式对模型进行阿尔蒙变换。

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设有限分布滞后模型为Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3Xt-3+β4Xt-4+ut，假设用2阶多项式变换该模型为阿尔蒙多项式模型，使用普通最小二乘法估计这个模型，得到：

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设有限分布滞后模型为Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3Xt-3+β4Xt-4+ut，假设用2阶多项式变换该模型为阿尔蒙多项式模型，使用普通最小二乘法估计这个模型，得到：

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