简答题

什么是高斯过程?高斯过程主要有哪些性质?

正确答案

若随机过程X(t)的任一n维分布均服从正态分布,则称它为正态过程或高斯过程 性质:高斯过程若广义平稳,则必狭义平稳;高斯过程中的随机变量之间若互不相关,则他们也必是统计独立的;若干个高斯过程之和仍是高斯过程;高斯过程经过线性变换后仍是高斯过程

答案解析

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