单选题

假设美国1年期国债收益率为2%,中国1年期国债收益率为3%;人民币兑美元即期汇率为6.15,1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元,投资于中、美1年期国债,理论上,1年后其最高收益为()万美元(小数点后保留两位小数)。

A2

B3

C3.84

D2.82

正确答案

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答案解析

相似试题
  • 假设在2月10日,投资者预计2~10年各期限的美国国债收益率将平行下移,于是买人2年、5年和10年期美国国债期货,采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货,且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后,收益率曲线整体下移10BP,2年期国债期货,5年期国债期货,10年期国债期货期末价格分别为109.938,121.242,130.641,则投资者最终损益为()万美元。 表6—5各期限国债期货价格和DV01

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  • 假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%,则该债券的转换因子()。

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  • 距合约到期月首日剩余期限为()年期的国债,可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。

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  • 根据现行交易规则,2014年2月17日,中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有()。

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  • 国债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计利息为0.8,持有收益为2.8,则净基差为()。

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  • 标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为()元。

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