国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。

假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。

单选题查看答案

对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。

单选题查看答案

如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率，其转换因子大于1。

判断题查看答案

中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布，在合约存续期间其数值（）。

单选题查看答案

我国当前上市的国债期货可交割券的剩余期限为（）。

单选题查看答案

在目前国债期货价格为99元，假定对应的四只可交割券的信息如表6—2所示，其中最便宜的可交割券是（）。 表6—2债券信息表

单选题查看答案

2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。

单选题查看答案

假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）

单选题查看答案

根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。

单选题查看答案