对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。

对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。

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对于期权买方来说，以下说法正确的（）。

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对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。

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考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。

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假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）

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对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。

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已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

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若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。

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若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。

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