对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。

在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。

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持有基差的多头，国债期货价格的下跌，将使账户内的资金减少，面临追加保证金的风险。

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国债期货基差交易是套利交易的一种。

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在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。

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国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。

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进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF://1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。

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基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。

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对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。

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国债期货净基差等于基差减去（）。

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