为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。

不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）。

单选题查看答案

如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风险，若此项交易被记录在交易账户中，银行应该：（）。

单选题查看答案

由于远期汇率决定于即期汇率水平，与两国间利率水平的差异。因此，持有一个远期外汇交易所承担的风险为：（）。

单选题查看答案

某银行目前正在对其持有的外汇远期产品进行风险建模，考虑的风险因素中下面哪项是正确的？（）

单选题查看答案

风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。

单选题查看答案

在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

单选题查看答案

VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

单选题查看答案

从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。

单选题查看答案

对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。

单选题查看答案