单选题
A品种波动率
B比价
C成交持仓量
D价差的走势
正确答案
答案解析
在对套利策略和套期保值策略的制定过程中，经常会遇到对各种价差的走势分析，以此来对套利和套期保值入场和出场时机进行把握。
相似试题
股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。
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股指期货投资者通过套期保值，将市场价格风险转移给（）。
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对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）
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在大宗商品点价交易中，卖方和买方都必须做套期保值。
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国债期货套期保值策略中，（）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。
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假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取套期保值比率为1，假如对100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买（）份日元期货合约。
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国债套期保值一旦操作，其套期保值比例就不会改变。
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进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。
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套期保值的效果取决于（）。
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