进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。

国债套期保值一旦操作，其套期保值比例就不会改变。

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关于国债期货套期保值比例的表述，正确的是（）。

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使用国债期货进行套期保值的原理是（）。

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机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。

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假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）

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关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（）。

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国债期货套期保值策略中，（）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。

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当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时，投资者将选择展期。展期过程中，投资者应该考虑的要素是（）。

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运用期货市场进行套期保值操作，需要实物交割。

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