多选题
A其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高
B其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高
C其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
D其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
正确答案
答案解析
选项A，其他条件相同，到期日不同的美式期权，期权到期时间越长，期权价格越高。
相似试题
对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。
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当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
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其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
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期权合约中约定买方有权买入或卖出标的资产的价格称为（）。
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标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。
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Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
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在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。
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在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
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其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。
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