简答题

商业银行采用内部模型法还必须定期开展压力测试,对压力测试主要有哪些一般性的要求?

正确答案

商业银行使用内部模型法计算市场风险资本要求,应制定相应的市场风险压力测试方案。压力测试方案必须特别关注:集中度风险、压力市场条件下的市场非流动性、单一走势市场、事件风险、非线性产品以及内部模型可能无法适当反映的其他风险(例如,隐含的相关性和非对称风险)。
商业银行应当具备按日实施压力测试的能力。压力测试应当包括市场冲击涉及的流动性风险方面的因素。例如在发生金融市场危机时,银行未能及时将部分交易持仓平仓,以及这些持仓的价值波动较大的风险。商业银行应选择运用最适合其交易账户业务规模及复杂程度的压力测试技术,包括敏感性测试及情景测试。

答案解析

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