判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
一般情况下，单个证券的风险比证券组合的风险小。
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当相关系数为-1时，证券组合的风险最大。
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证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
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证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，所确定的最佳组合。
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β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。
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协方差是衡量两种证券之间（）的一个测量指标，它对证券组合风险起着直接放大或缩小的功能。
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假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）
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非系统性风险也称（）风险。
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假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）
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